Epsilon Alternativ Handel

Alternativ Greeks. Kan inte välja vinnande alternativ Kolla in s s optionsalternativ Val av författare och ägare till för långsam och lång sikt. Försök endast 1. Vilka är valgrækarna. De matematiska egenskaperna hos Black-Scholes-modellen är Namngivna efter de grekiska bokstäverna som används för att representera dem i ekvationer. Dessa kallas alternativgrækarna. De 5 valgrannarna mäter känsligheten av priset på aktieoptioner i förhållande till 4 olika faktorer. Förändringar i underliggande aktiekurs, ränta, volatilitet, tid Försvinnande grekare gör det möjligt för alternativhandlare att objektivt beräkna förändringar i värdet av optionsavtal i sina portföljer med förändringar i de faktorer som påverkar värdet av optionsoptioner. Möjligheten att matematiskt beräkna dessa förändringar ger optionshandlare möjligheten att säkra deras portfölj eller Att konstruera positioner med specifika riskbelöningsprofiler Detta gör det ensam att känna till valgrannarna ovärderliga i options trading. For amatörföraren, Att känna delta grekiska Symbolet för dina alternativ position är det viktigaste eftersom det ger dig en indikation på hur ditt options s värde kommer att förändras med rörelser i det underliggande aktiekursen - alla andra variabler förblir detsamma. Att veta din tidsfördröjning theta ger dig en indikation Av hur mycket tidvärde din options trading position förlorar varje dag - alla andra variabler förblir desamma. Professionella använder optionsgrækarna för att mäta exakt hur mycket de behöver för att säkra deras portfölj och för att kirurgiskt ta bort specifika riskfaktorer från deras portfölj. Gör det också möjligt att mäta hur mycket risk portföljen är utsatt för och där risken ligger i rörelser i räntor eller volatilitet, till exempel med en omfattande kunskap om alternativen är grekiska är avgörande för långsiktig framgång i options trading. The 5 Options Greeks Är. Delta grekiska symbolet - ett mått på ett alternativ s känslighet för förändringar i priset på den underliggande tillgången. Gamma grekiska symbolet - a Mått på delta s känslighet för förändringar i priset på den underliggande tillgången. Teta grekiska symbolet - ett mått på ett alternativ s känslighet för tidsfördröjning. Rho grekiska symbolet - ett mått på ett alternativ s känslighet för förändringar i riskfri ränta. Fortsätt din upptäcktsresa Klicka ovanför innehållet Index. Option Greeks - Delta. Option Delta - Introduction. Delta värde är den mest kända och den viktigaste av alternativ grekerna Det är i vilken grad ett optionspris kommer att flyttas med en förändring I det underliggande aktiekursen är allt annat lika. Till exempel kommer ett alternativ med ett delta på 0 5 att flytta en halv cent för varje centrörelse i den underliggande aktien. Det betyder att aktieoptioner med ett högre delta ökar värdeminskningen mer Med samma drag på den underliggande aktien mot aktieoptioner med lägre deltavärde. Varför är Option Delta Important. Knowing deltavärdet av dina optioner är viktigt för köpoptioner som inte håller aktieoptioner fram till utgången N Faktum är att få optionshandlare håller spekulativa positioner till utgången i optionshandeln Om du spekulerar en snabb 1 överskott i det underliggande lagret inom några dagar och köpte köpoptioner för att förbereda sig för flyttningen, kommer deltaet i dina samtalsmöjligheter att Berätta exakt hur mycket pengar du kommer att göra med den 1 överspänningen Alternativet Delta hjälper dig därför att planera hur mycket köpoptioner du vill köpa om du planerar att fånga ett bestämt kontantvärde i vinst och hjälper dig att beräkna alternativets hävstångseffekt. Är också viktigt för alternativhandlare som använder komplexa positioneringsoptionsstrategier Om en optionshandlare planerar att dra nytta av tidsförfallandet av sina kortfristiga aktieoptioner, måste den alternativa näringsidkaren se till att det totala deltavärdet av hans position är nära Till noll så att förändringar i det underliggande aktiekursen inte påverkar det totala värdet av hans position. Detta kallas Delta Neutral i options trading. Characteristics of Option Delta Och läsa Delta Values. A långt ut av pengarna aktieoptionen kommer att ha ett delta mycket nära noll och vid aktieoptionen ett delta på 0 5 en djupt i pengarna aktieoption kommer att ha ett delta nära 1. Bilden ovan Är verkliga deltavärden för MSFT s samtalsalternativ med 29 dagar kvar till utgångsdatum. Notera att deltavärdet ökar närmare 1, eftersom alternativet blir mer i pengar och minskar närmare till 0, eftersom alternativet blir mer och mer Out-of - The-Money Call alternativ med delta 1 betyder att det kommer att röra sig 1 när den underliggande aktien går upp med 1, perfekt skuggning varje rörelse av den underliggande aktien På ett sätt berättar deltaet i ett aktiealternativ också sannolikheten för att Alternativet upphör att gälla In-The-Money Det är därför långt alternativ för out-of-the-money har ett delta på noll, vilket återspeglar att det finns nästan ingen chans att det alternativet löper ut i pengarna. Bilden ovan är reella deltavärden För samma MSFT-samtal, men den här gången med 183 dagar till utgången. Notera att som Utgångsdatumet går längre bort, deltavärdena för samtalsalternativ för samma aktiekurs sjunker också Alternativet April27 50Call i föregående bild har ett deltavärde på 0 779 men alternativet Oct27 50Call på denna bild har endast ett deltavärde av 0 697 Detta visar att lönsamhet när det gäller lönsamhet är de närmaste terminerna mer lönsamma eftersom de är billigare och har ett högre delta, men också medför större risk eftersom det ger mindre tid för att det underliggande lageret går till din fördel. Valutahandel handlar om balansering Risk och belöning. STOCK PICK MASTER Förmodligen den mest exakta aktien i världen. Call-delta är positiva, och delta är negativa, vilket återspeglar det faktum att säljoptionspriset och det underliggande aktiekurset är omvänt relaterade. Delta kallas ofta den neutrala Hedgeförhållande Till exempel om du har en portfölj av aktier, dela beloppet genom deltaet ger dig antalet samtal du skulle behöva skriva för att skapa en neutral hedge - dvs portfölj som skulle Vara värt detsamma om aktiekursen steg med en liten summa eller minskat med en liten summa. I en sådan deltaneutralportfölj skulle någon vinst i värdet av de aktier som hölls på grund av en ökning av aktiekursen exakt kompenseras av en förlust på Värdet på de samtal som skrivits och vice versa som gav upphov till det viktiga konceptet Delta Neutral-säkring eller positioner Lär dig allt om Delta Neutral Hedging now. Does Alternativ Delta Bo Samma till utgången. Alternativt kan delta delta ändras hela tiden Alternativ delta Ändras när priset på det underliggande lagret ändras, får det alternativet mer och mer i pengarna eller mer och mer ut av pengarna. Denna effekt styrs av alternativet gamma Även om det underliggande lagret förblir stillastående, alternativ delta för alternativet In The Money Ökar när utgången närmar sig och alternativet delta för alternativet Utan pengarna minskar som utgången nära. Option Delta Formel. Formeln för beräkning av alternativet delta är. Var C-valet av anropsalternativet S t Aktuellt värde av under Liggande tillgång N d1 Kursförändring av optionspriset med hänsyn till priset på den underliggande tillgången T Alternativlängd i procent av året ln Naturlig logg av R f Riskfri avkastningsränta. BESTA OPTIONSHANDBOKER Läs bästa köpoptionsböckerna Rekommenderas av Hedge Fund Managers. Fortsätt din upptäcktsresa Klicka ovanför innehåll Index. Option Greeks - Gamma. Gamma - Introduction. The gamma av ett alternativ indikerar hur delta av ett alternativ kommer att förändras i förhållande till en 1-punkts flytt i den underliggande tillgången Med andra ord visar Gamma alternativet delta-känsligheten för marknadsprisförändringar. Gammal är viktigt eftersom det visar oss hur snabbt vår position delta förändras i förhållande till marknadspriset på den underliggande tillgången, men det är normalt inte nödvändigt för beräkning För de flesta alternativ handelsstrategier Gamma är särskilt viktigt för delta neutrala aktörer som vill förutsäga hur man återställer sina delta neutrala positioner som priset på de underliggande aktierna förändras. STOCK PICK MAS TER Sannolikt är det mest exakta materialet att välja i världen. Raddering av Gamma-värden. Bilden ovan visar det verkliga gamma-värdet av MSFT s-alternativen med 29 dagar till utgången, medan den nedersta bilden visar gamma-värdet för samma samtalsalternativ med 183 dagar till Utgångsdatum Du kommer att märka att när utgångsdatumet blir längre bort blir gamma-värdet mindre. Detta gör aktieoptioner med längre utgångsdatum mindre känsliga för deltaändringar när det underliggande lagervärdet ändras. Option Gamma Formula. Formeln för beräkning av alternativ gamma är. Var D1 Vänligen hänvisa till Deltaberäkning över S Aktuellt värde av underliggande tillgång T Alternativlängd i procent av året. Option Greeks - Vega. Vega - Introduction. The Vega av ett alternativ anger hur mycket teoretiskt åtminstone priset för alternativet kommer att Förändras när volatiliteten hos den underliggande tillgången förändras. Vega citeras för att visa den teoretiska prisförändringen för varje 1 procentenhetsändring i underförstådd volatilitet. Till exempel om Teoretiskt pris är 2 5 och Vega visar 0 25, då om den implicita volatiliteten flyttas från 20 till 21 kommer det teoretiska priset att öka till 2 75.Reading Vega Value. Vega är mest känslig när alternativet är penga och Avtar från båda sidor när marknaden handlar över under strejken Vissa alternativa handelsstrategier som är särskilt vegakänsliga är Long Straddle där vinst kan göras när volatiliteten ökar utan ett drag i den underliggande tillgången och en kort sträckning där vinst kan göras När volatiliteten minskar utan ett drag i den underliggande tillgången Som du kan se från den nedre bilden av MSFT Call Option s verkliga vega värden minskar det drastiskt som det går i pengarna och ut ur pengarna. Nedanstående bild visar samma MSFT-samtal Alternativ med 183 dagar till utgången och du kan se att vegavärdet är mycket högre än ovanstående bild med endast 29 dagar till utgången. Detta visar att aktieoptioner med längre utgångsförändringar ändras i värde som volatili Ty förändringar än närmare stock options. Vega är också grekiska som mest påverkar alternativpriserna andra till Delta. För att helt förstå detta måste du förstå hur aktieoptioner är prissatta och hur volatiliteten är inblandad i den. Läs om Implicerad Volatilitet här. Alternativ Vega Formel. Formeln för beräkning av alternativet vega är. Var d1 Vänligen hänvisa till Delta Beräkning över S Aktuellt värde av underliggande tillgång T Alternativ liv i procent av året C Värde av samtalsalternativ. STOCK PICK MASTER Förmodligen de mest exakta lagerval I världen. Fortsätt din upptäcktsresa Klicka ovanför innehållsindex. Option greker - Theta. Personal Options Trading Mentor Ta reda på hur mina studenter gör över 87 vinst Månatligt, Tryggt Trading Options i USA Market. Theta - Introduction. Theta åtgärder Hur snabbt premien av ett aktieoption förfaller med tiden Med tidsförlust menar vi avskrivningen av premievärdet av ett optionsoptionsavtal För att fullständigt förstå vad premien på en Aktieoption är att du måste förstå hur aktieoptioner är prissatta. Theta-värdet anger hur mycket värde ett aktieoptions s pris kommer att minska per dag med alla andra faktorer vara konstanta Om ett aktieoption har ett theta-värde på -0 012, Innebär att det kommer att förlora 1 2 cent per dag. Ett sådant optionsavtal kommer att förlora 2 4 cent under en helg. Ja, effekten av theta-värde och tidsförfall är aktiv även när marknaderna är stängda. Ju närmare utgångsdatumet desto högre Theta och ju längre bort utgångsdatumet, desto lägre theta Vissa alternativ handelsstrategier som är särskilt theta känsliga är Kalender Call Spread och Calendar Put Spread där handlare behöver upprätthålla en positiv netto-theta för att säkerställa en vinst. Läsning Theta Valuepare Theta värden för MSFT Call Options med 29 dagar kvar till utgången ovan och samma samtalsalternativ med 183 dagar kvar till utgången i bilden nedan och du kommer att märka att aktieoptioner med längre utgångsdatum har Ett lägre theta-värde och därför sänker en lägre tidspremie än aktieoptioner med kortare utgångsdatum. Därför är det inte klokt att köpa kortfristiga optionsoptioner med högt premievärde. Notera också att theta-värdet minskar när aktieoptionen går längre in Pengarna och ut av pengarna eftersom det finns mycket litet premiumvärde kvar i djupet i pengarna och ur pengarna. Egenskaperna av Theta Value. You kanske har märkt någonting perculiar om Theta av Out of The Money OTM alternativ när man jämför De två bilderna ovan och det vill säga, theta-värdet för OTM-alternativ är högre med längre utgångsdatum och lägre med närmare utgångsdatum. Också uppför sig theta olika för ITM-ATM-alternativ och OTM-alternativ. ATM-alternativen Theta. Ytterligare utfall Low Theta Närmare EXpiration High Theta. OTM Alternativ Theta. Further Expiration High Theta Närmare EXpiration Low Theta. Som du kan se från nedanstående illustrationer, faller ITM och ATM alternativ snabbast under de senaste 30 dagarna till utgången Medan OTM-alternativet sjunker minst under de sista 30 dagarna, vilket också beror på det faktum att OTM-alternativ nära utgången har för lågt premievärde kvar att sönderfallet anyways. Option Theta Formula. Formeln för beräkning av alternativet theta är. Var d1 Vänligen hänvisa till Deltaberäkning ovanför T Alternativlängd i procent av året C Värdet på samtalsalternativet S t Aktuellt pris på den underliggande tillgången X Strike Pris R f Riskfri avkastning N d2 Sannolikhet att alternativet finns i pengarna. Fortsätt din Upptäcktsresa Klicka ovanför innehållsindex. Option grekiska - Rho. Rho - Introduktion. Rho mäter känsligheten hos en option eller optionsportfölj till en förändring av räntan. Till exempel om en options - eller optionsportfölj har en rho på 0 017 , Då för varje procentuell ökning av räntorna ökar värdet på alternativet 0 017 Det är emellertid normalt inte nödvändigt för beräkning för de flesta options trading strategies. Reading Rho Value. Notice från de nedan verkliga rho värdena För MSFT Call Options som rho värden är vanligtvis ganska låga och därför en procentuell ökning eller minskning av räntorna gör inte mycket av skillnaden mot ett aktieoption. Notera också från bilden nedan att långsiktiga aktieoptioner har ett högre rho värde Än närmare sikt, men ännu högre sådana som dessa kommer knappt nära ens 1 Det betyder att en procentuell räntesats endast ger en liten förändring av alternativvärdet, även om rho-värdena är så höga som 0 105 nedan. Rho-värdeformeln Formeln för beräkning av alternativet rho är. Var d1 Se Deltaberäkning ovanför T Alternativlivets livstid i procent av året C Värdet av samtalsalternativet X Strike Price N d2 Sannolikheten för att alternativet finns i pengarna. Använda grekerna Att förstå Options. Trying för att förutsäga vad som kommer att hända med priset på ett enda alternativ eller en position med flera alternativ eftersom marknadsförändringarna kan vara ett svårt företag eftersom optionspriset inte alltid visas Att flytta ihop med priset på den underliggande tillgången är det viktigt att förstå vilka faktorer som bidrar till rörelsen i priset på ett alternativ, och vilken effekt de har. Tillgångar handlar ofta till delta gamma vega och theta av deras optionspositioner Sammanfattningsvis är dessa termer kallade grekerna och de ger ett sätt att mäta känsligheten av ett alternativ s pris till kvantifierbara faktorer. Dessa termer kan verka förvirrande och skrämmande för nya alternativhandlare, men nedbrutna refererar grekerna till enkla begrepp som kan Hjälpa dig att bättre förstå risken och den potentiella belöningen för en alternativposition. Hitta värden för grekerna Först bör du förstå att siffrorna som ges för var och en av grekerna är strikt teoretiska. Det betyder att värdena projiceras utifrån matematiska modeller. De flesta uppgifterna Du måste handla alternativ - som budfrågan och sista priser, volym och öppen ränta - är faktiska data mottagna från de olika optionsutbytena och Distribueras av din datatjänst och eller mäklarfirma. Men grekerna kan inte bara letas upp i dina dagliga alternativtabeller De behöver beräknas och deras noggrannhet är bara lika bra som modellen som används för att beräkna dem. För att få dem behöver du Tillgång till en datoriserad lösning som beräknar dem för dig Alla de bästa kommersiella alternativanalyspaketen kommer att göra detta och några av de bättre mäklarwebbplatser som specialiserar sig i alternativ. OptionVue Optionstar ger också denna information Naturligtvis kan du lära dig matematiken och beräkna grekerna Hand för varje alternativ Men med tanke på det stora antalet tillgängliga alternativ och tidsbegränsningar, skulle det vara orealistiskt Nedan finns en matris som visar alla tillgängliga alternativ från december, januari och april 2005 för ett lager som för närvarande handlar på 60 Är formaterad för att visa marknadspriset delta, gamma, theta och vega för varje alternativ. När vi diskuterar vad var och en av grekerna betyder kan du hänvisa till den här illustrationen för att hjälpa dig under Stå upp i konceptet. Övre delen visar uppringningsalternativen med putalternativen i nedre delen. Observera att strejkpriserna är listade vertikalt på vänster sida, med gulrot som indikerar att 60-stämpelpriset är pengarna. Alternativet för pengarna är de över 60 för samtalen och under 60 för uppsättningarna medan alternativen för pengarna är under 60 för samtalen och över 60 för uppsättningarna. När du flyttar från vänster till höger, är tiden kvar I alternativets liv ökar till och med december, januari och april Det faktiska antalet dagar kvar till utgången visas i parentes i kolumnrubriken för varje månad. De delta-, gamma-, theta - och vegafigurer som visas ovan normaliseras för normalisering Grekerna för dollar multiplicerar du dem enkelt genom kontraktsmultiplikatorn av alternativet. Kontraktsmultiplikatorn skulle vara 100 aktier för de flesta aktieoptioner. Hur de olika grekerna flyttar när förhållandena ändras beror på hur långt strejkpriset är från det faktiska priset på st Ock och hur mycket tid är kvar till utgången. Under de underliggande aktiekursförändringarna - Delta och Gamma Delta mäter känsligheten av ett options teoretiskt värde till en förändring i priset på den underliggande tillgången. Det representeras normalt som ett tal mellan minus en Och en och det anger hur mycket värdet av ett alternativ ska ändras när priset på det underliggande lagret stiger med en dollar. Som en alternativ konvention kan deltaet också visas som ett värde mellan -100 och 100 för att visa den totala dollarn Känslighet på värdet 1 alternativet som består av 100 aktier av underliggande Så de normaliserade deltorna ovan visar den faktiska dollarn summa du kommer att vinna eller förlora Till exempel, om du ägde den 60 december satt med ett delta på -45 2, borde du Förlora 45 20 om aktiekursen går upp med en dollar. Call-alternativ har positiva deltag och säljoptioner har negativa deltaer Alternativ för pengarna har i allmänhet deltager på cirka 50 Alternativ för djupt i pengar kan ha ett delta på 80 eller highe R medan optionerna utan pengar har delas så små som 20 eller mindre När aktiekursen rör sig, kommer delta att förändras, eftersom alternativet blir längre in eller utan pengar När ett aktieoption blir mycket djupt - in-the-money delta nära 100, kommer det att börja handla som beståndet och flytta nästan dollar till dollar med aktiekursen Under tiden vinner de stora pengarna inte mycket i absoluta dollar. Delta är Också ett mycket viktigt antal att överväga när man bygger kombinationspositioner. Eftersom delta är en så viktig faktor är alternativhandlare också intresserade av hur delta kan förändras när aktiekursen rör sig Gamma mäter förändringshastigheten i deltaet för varje enpunktsökning I den underliggande tillgången Det är ett värdefullt verktyg för att hjälpa dig att förutse förändringar i deltaet för ett alternativ eller ett övergripande läge Gamma blir större för alternativen för pengarna och blir gradvis lägre för både in - och utåt - alternativen för pengarna Till skillnad från delta är gamma alltid positivt för båda samtalen S och sätter För ytterligare läsning på position delta, se artikeln Going Beyond Simple Delta, Förståelse Position Delta. Förhållanden i volatilitet och tidens gång - Theta och Vega Theta är ett mått på tiden förfall av ett alternativ, dollarn belopp som Ett alternativ kommer att förlora varje dag på grund av tidens gång För alternativ för pengarna ökar theta som ett alternativ närmar sig utgångsdatumet. För in - och out-of-the-money alternativet minskar theta som ett alternativ närmar sig utgången. Theta är en av de viktigaste koncepten för en affärsföretag som förstår att förstå, eftersom det förklarar effekten av tid på premien på de alternativ som har köpts eller sålts. Ju längre tid du går, desto mindre blir förfallet För ett alternativ Om du vill ha ett alternativ är det fördelaktigt att köpa långsiktiga kontrakt. Om du vill ha en strategi som ger vinst från tid sönderfall, så vill du korta kortfristiga alternativ så att förlusten i värde beror på Till tiden händer qu Ickly. The final grekiska vi kommer att titta på är vega Många människor förvirrar vega och volatilitet Volatilitet mäter fluktuationer i den underliggande tillgången Vega mäter känsligheten av priset på ett alternativ till förändringar i volatiliteten En förändring i volatiliteten kommer att påverka båda samtalen och sätter samma Sätt En ökning av volatiliteten ökar priserna på alla alternativ på en tillgång och en minskning av volatiliteten får alla alternativ att minska i värde. Dock har varje enskilt alternativ sin egen vega och kommer att reagera på volatiliteten förändras lite annorlunda Effekten av förändringar i volatiliteten är större för pengarna än vad det är för alternativen till eller utan pengar medan vega påverkar samtal och sätter på liknande sätt verkar det påverka samtal mer än sätter på kanske på grund av Förväntan på marknadstillväxt över tid, är denna effekt mer uttalad för långsiktiga alternativ som LEAPS. Använda grekerna att förstå kombinationshandel Förutom att få grekerna på individuella alternativ, så Du kan också få dem till positioner som kombinerar flera alternativ. Det kan hjälpa dig att kvantifiera de olika riskerna i varje handel du överväger, oavsett hur komplext. Eftersom optionspositioner har en rad riskrisker, och dessa risker varierar dramatiskt över tiden och med marknadsrörelser , Är det viktigt att ha ett enkelt sätt att förstå dem. Längs är ett riskgraf som visar den sannolika vinstförlusten för en vertikal debitering som kombinerar 10 långa januari 60-samtal med 10 korta 65 januari-samtal och 17 5 samtal Den horisontella axeln visar Olika priser på XYZ Corp lager, medan den vertikala axeln visar vinstförlusten av positionen Aktien handlar för närvarande vid 60 på den vertikala staven. Den streckade linjen visar hur positionen ser ut idag den streckade linjen visar positionen på 30 dagar och Den solida linjen visar hur positionen kommer att se ut på januari utloppsdag. Det är självklart en hausseinställning i själva verket, det kallas ofta som en tjursamtalspridning och skulle placeras på Om du förväntar dig att beståndet går upp i pris. Grekerna låter dig se hur känslig positionen är för förändringar i aktiekursen, volatiliteten och tiden. Den mellersta dashedda 30-dagarslinjen, halvvägs mellan idag och januariförfallodagen, har Valdes och tabellen under grafen visar vad den förutspådda vinstförlusten, delta, gamma, theta och vega för positionen kommer att vara. Konklusion Grekland bidrar till att ge viktiga mätningar av alternativposition s risker och potentiella belöningar När du väl Ha en tydlig förståelse för grunderna, kan du börja tillämpa detta på dina nuvarande strategier. Det räcker inte att bara veta det totala kapitalet som är i riskzonen i en alternativposition. För att förstå sannolikheten för en handel som gör pengar är det viktigt att kunna För att bestämma en mängd olika riskexponeringsmätningar För ytterligare läsning om alternativa prispåverkningar, se artikel Lär känna grekerna. Eftersom förhållandena ständigt förändras ger grekerna handlare ett sätt att bestämma Inse hur känslig en viss handel är med prisfluktuationer, volatilitetsfluktuationer och tidens gång. Kombinera en förståelse för grekerna med de kraftfulla insikterna som riskgraferna ger kan hjälpa dig att ta din optionshandel till en annan nivå. Räntesatsen som en Depositarinstitut ger medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som Förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, valutan i Indien Rupien är Består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool Av bidders. Options Trading Education. Options trading är en potentiell lukrativ sidolinje för dem som är villiga att sätta igång Epsilon Options är här för att hjälpa dig att lära dig de färdigheter du behöver bli en bättre näringsidkare, oavsett din nuvarande nivå av kunskap eller erfarenhet. Alternativet handelsutbildning finns i fem huvudavsnitt. Hur alternativ fungerar. Förstå hur alternativen fungerar är nyckeln för alla som vill handla alternativ seriöst. Vi tittar på de viktigaste sakerna du behöver veta, inklusive bakgrunds och historia av alternativhandel, den så kallade Alternativ greker, hur man beräknar ett alternativ handel s lönsamhet och några viktiga alternativ villkor Speciellt vi tittar på. Vilka är Alternativ Var kom de från Hur fungerar de Vad är de vanliga typerna Använda en Options Broker Hur köper eller säljer du alternativ Hur läser du en alternativkedja Alternativ Prissättningsmodeller Hur utgår du hur mycket du ska betala för ett alternativ Användning av ett alternativ Vilka är alternativ som används för nu Fokus på försäkring, hävstångseffekt och spekulation Vanliga alternativ Handelsvillkor Ordlista med nyckelord som du behöver veta för att vara en optionshandlare. Utrops grekare. Utnyttjande Grekland är så viktig för att förstå hur man handlar alternativ som de har en sektion på egen hand. Grekerna är en samling av mätvärden Används för att mäta hur ett alternativ pris ändras med en förändring i faktor. Exempelvis delta åtgärder hur mycket ett optionspris rör sig om det skulle bli en förändring i aktiekursen För varje grekisk nedan ser vi på exakt vad dess mått och, ännu viktigare, hur det Kan användas av en handel. Delta Hur påverkas prissättning av aktiekurs Gamma Hur påverkas deltaet självt av aktiekursen Vega Hur påverkar volatiliteten ett alternativ s pris Theta Hur påverkas en kurs prisförändring över tiden Rho Vad är effekten av Räntor på options pricing. Basic Option Spreads. Option Spreads är det sätt som de flesta alternativa handlare handlar om. De är en kombination av köpta och sålda alternativ som sätts på så att de kan användas till vinst En underliggande säkerhet uppträder på ett prognostiserat sätt Här ser vi på några grundläggande optionsspridningar, inklusive täckta samtal och vertikala spridningar. Bära Spridningar Vertikal spridning som används när du tror att ett lager kommer att falla Bull Spreads Används när man förväntar sig ett lager att stiga Horisontella spridningar Till exempel Kalenderutbredning Diagonal Options Spreads En kombination av vertikal och horisontell spridning Överförda samtal En gemensam nybörjarmeddelande med ett lager och ett sålt call. Advanced Option Spreads. Here tittar vi på några avancerade optionsspridningar som används av sofistikerade handlare för att dra nytta av vad marknaden gör Vi kommer att titta på. Kalendarisk spridning Ett exempel på en horisontell spridning Fjärilar Används när man förväntar sig ett lager att inte flytta Järnkondorer En annan spridning till handel när inte förväntar sig ett lager att flytta Straddles Används när man förväntar sig en stark aktiebevekling, men inte säker i vilken riktning Strangles Liknande en straddle. Options Brokers. Getting de rätta alternativen är mäklare avgörande för alla alternativ näringsidkare Vi överväger vad Leta efter att inkludera kostnad, verktyg, utbildning, kundservice och användargränssnitt så att du kan matcha din kunskap och erfarenhet med den bästa mäklaren för dig. Och sedan granskar vi några av de viktigaste mäklarena som är bäst. Vi tittar på följande populära mäklare , Som används av amatörshandlare med olika nivåer av skicklighet och erfarenhet. Interaktiva mäklare Fullservice mäklare speciellt bra för internationella handelsprodukter OptionsXpress Specialiserad mäklare ägs nu av Charles Schwabb OptionsHouse Value mäklare som erbjuder en bra utan krusidull service. Varje avsnitt är fylld med värdefull information till Hjälpa dig att behärska världen med alternativhandel Om du har några frågor, tveka inte att kontakta mig via kontakt sidan. Tillfälle lycka till och njut av webbplatsen. Chris Young Owner, Epsilon Options.